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🔍 개요
조건 매매 시그널(고가 돌파, 거래량 급증 등)을 감지한 후, 실제 매수/매도 시점을 기록하고, 과거 데이터를 기반으로 자동 백테스트를 수행하는 기능은 트레이딩 전략의 실효성을 평가하는 핵심 도구입니다.
이 글에서는 Excel VBA와 키움증권 DDE 실시간 데이터 연동을 통해 다음 기능을 구현하는 방법을 단계별로 설명합니다.
✅ 구현 목표 요약
| 기능 | 설명 |
| 📈 매수/매도 시점 표시 | 조건 발생 시 해당 행에 "매수" 또는 "매도" 텍스트 자동 입력 |
| 📌 조건 필터링 | 예: 고가 돌파 → 매수, 저가 이탈 → 매도 등 |
| 🧪 자동 백테스트 | 일정 기간 내 발생한 시그널 기반 가상 수익률 계산 |
| 📉 수익률 로그 | 각 거래당 진입가, 청산가, 수익률 자동 기록 |
🧠 백테스트 전략 예시 (기본 전략)
[전략명] 고가 돌파 전략
[매수 조건] 현재가 > 이전 봉 고가
[매도 조건] 매수가 대비 2% 상승 or 1% 손절 or N틱 후 강제 종료
[수익률 계산] (매도 - 매수) / 매수 * 100🛠 Excel VBA 코드 예제 (매수/매도 시점 기록)
📌 조건 발생 시 매수 표시
vba
If currClose > prevHigh Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📥 매수"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
End If📌 매도 조건 처리 (수익 실현 or 손절 or 강제 종료)
vba
If ws.Cells(r - 5, 51).Value = "📥 매수" Then
Dim buyPrice As Double: buyPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose >= buyPrice * 1.02 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
ElseIf currClose <= buyPrice * 0.99 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
End If
End If📊 엑셀 열 구성 예시
| 열번호 | 항목 | 내용 |
| 50 | 조건 시그널 | 예: 고가 돌파, 거래량 급증 등 |
| 51 | 매매 판단 | "📥 매수", "📤 매도" 등 표시 |
| 52 | 매수가 | 시그널 발생 당시 가격 |
| 53 | 매도가 | 익절 or 손절 시점의 가격 |
| 54 | 수익률 | % 수익 계산 결과 |
💡 백테스트 실행 방식
- 수집된 데이터 범위 선택 (r1 ~ r2)
- 각 row에서 조건 판단
- 매수/매도 발생 시 매매 기록 열에 자동 저장
- 수익률 누적 → 최종 총 수익률 또는 기대 수익 계산
📌 실전 적용 예시
| 매매일자 | 매수시간 | 매수가 | 매도시간 | 매도가 | 수익률 |
| 2025/04/11 | 09:32:05 | 312.50 | 09:33:30 | 318.90 | +6.4% |
| 2025/04/11 | 09:50:10 | 321.70 | 09:51:15 | 318.20 | -3.5% |
✨ 확장 팁
| 기능 | 설명 |
| 📬 텔레그램/카카오 알림 연동 | 매수/매도 발생 시 실시간 메시지 발송 |
| 📑 백테스트 리포트 자동 생성 | 기간별 총 수익률 및 시그널 정확도 분석 |
| 📅 종목별 시그널 누적 통계 | 일간/주간 시그널 발생 및 성공률 로그화 |
| 📉 시각화 | 거래 구간을 차트에 자동 표시 (매수가/매도가 화살표 등) |
✅ 결론
조건 시그널 기반 매매 로직은 단순한 감지 단계를 넘어, 실제 매매 시점 기록 및 백테스트까지 자동화함으로써 전략 검증 → 실전 적용 흐름을 완성할 수 있습니다.
특히 Excel VBA 환경에서 구현할 경우, 직관적인 시각화 + 사용자 맞춤 전략 실험이 가능해 트레이딩 툴킷으로 강력한 무기가 됩니다.
🧪 전체 Excel VBA 소스 코드
vba
' 모듈 전체: 실시간 수집 + 기술분석 계산 + 버튼 제어
Dim isRunning As Boolean
Dim startTime As Double
Dim nextRunTime As Date
Dim rStart As Long, rr As Long
Dim priceRange As Range, volRange As Range
Dim functionType As Variant
'시작
Sub 시작버튼_Click()
If isRunning Then Exit Sub
isRunning = True
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "기록반복"
End Sub
'중지
Sub 중지버튼_Click()
If isRunning Then
On Error Resume Next
Application.OnTime EarliestTime:=nextRunTime, Procedure:="기록반복", Schedule:=False
isRunning = False
MsgBox "수집이 중지되었습니다.", vbInformation
End If
End Sub
'초기화
Sub 초기화버튼_Click()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
If MsgBox("데이터를 초기화할까요?", vbYesNo + vbQuestion, "초기화 확인") = vbYes Then
ws.Rows("7:" & ws.Rows.Count).ClearContents
MsgBox "초기화 완료!"
End If
End Sub
'반복 호출
Sub 기록반복()
If Not isRunning Then Exit Sub
' 장 종료 여부 확인
If Time > TimeSerial(15, 45, 0) Then
isRunning = False
MsgBox "장이 종료되었습니다. 수집을 자동 중지합니다.", vbExclamation
Exit Sub
End If
' 실시간 데이터 저장
기록저장
' 다음 예약
nextRunTime = Now + TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime EarliestTime:=nextRunTime, Procedure:="기록반복", Schedule:=True
End Sub
' 실시간 데이터 저장 + 기술지표 계산(이동평균선,볼린저밴드)
Sub 기록저장()
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim r As Long: r = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
' 실시간 수집 (6행 기준 DDE 데이터 사용)
ws.Cells(r, 1).Value = "'" & Format(Now, "yyyy/mm/dd") ' 일자
ws.Cells(r, 2).Value = Format(Now, "hh:nn:ss") ' 시간
ws.Cells(r, 3).Value = ws.Range("C6").Value ' 종목코드
ws.Cells(r, 4).Value = ws.Range("D6").Value ' 종목명
ws.Cells(r, 5).Value = ws.Range("E6").Value ' 현재가
ws.Cells(r, 6).Value = ws.Range("F6").Value ' 기준가
ws.Cells(r, 7).Value = ws.Range("G6").Value ' 전일대비
ws.Cells(r, 8).Value = ws.Range("H6").Value ' 등락률
ws.Cells(r, 9).Value = ws.Range("I6").Value ' 거래량
ws.Cells(r, 10).Value = ws.Range("J6").Value ' 거래대금
ws.Cells(r, 11).Value = ws.Range("K6").Value ' 체결량
ws.Cells(r, 12).Value = ws.Range("L6").Value ' 체결강도
ws.Cells(r, 13).Value = ws.Range("M6").Value ' 상한가
ws.Cells(r, 14).Value = ws.Range("N6").Value ' 하한가
ws.Cells(r, 15).Value = ws.Range("O6").Value ' 시가
ws.Cells(r, 16).Value = ws.Range("P6").Value ' 고가
ws.Cells(r, 17).Value = ws.Range("Q6").Value ' 저가
ws.Cells(r, 18).Value = ws.Range("R6").Value ' 종가
ws.Cells(r, 19).Value = ws.Range("S6").Value ' 전일종가
ws.Cells(r, 20).Value = ws.Range("T6").Value ' 우선매도잔량
ws.Cells(r, 21).Value = ws.Range("U6").Value ' 우선매수잔량
ws.Cells(r, 22).Value = ws.Range("V6").Value ' 우선매도건수
ws.Cells(r, 23).Value = ws.Range("W6").Value ' 우선매수건수
ws.Cells(r, 24).Value = ws.Range("X6").Value ' 총매도잔량
ws.Cells(r, 25).Value = ws.Range("Y6").Value ' 총매수잔량
ws.Cells(r, 26).Value = ws.Range("Z6").Value ' 총매도건수
ws.Cells(r, 27).Value = ws.Range("AA6").Value ' 총매수건수
ws.Cells(r, 28).Value = ws.Range("AB6").Value ' 미결제약정
ws.Cells(r, 29).Value = ws.Range("AC6").Value ' 미결제전일대비
ws.Cells(r, 30).Value = ws.Range("AD6").Value ' 이론가
ws.Cells(r, 31).Value = ws.Range("AE6").Value ' 전일시가
ws.Cells(r, 32).Value = ws.Range("AF6").Value ' 전일고가
ws.Cells(r, 33).Value = ws.Range("AG6").Value ' 전일저가
' 기술 분석 (현재가: 열 6 기준)
Dim ma5 As Double, ma10 As Double, ma20 As Double, ma60 As Double, ma120 As Double
Dim bbAvg As Double, bbStd As Double
Dim hasEnoughData As Boolean: hasEnoughData = False
On Error Resume Next
If r >= 6 + 120 Then hasEnoughData = True
If Not hasEnoughData Then Exit Sub
On Error GoTo 0
' 이동평균선
ma5 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 4 & ":E" & r))
ma10 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 9 & ":E" & r))
ma20 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 19 & ":E" & r))
ma60 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 59 & ":E" & r))
ma120 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 119 & ":E" & r))
' 볼린저 밴드
Set last20 = ws.Range("E" & r - 19 & ":E" & r)
bbStd = WorksheetFunction.StDev(last20)
bbAvg = ma20
' 결과 화면 디스플레이 (열 순서: 35 ~ 42)
ws.Cells(r, 35).Value = ma5
ws.Cells(r, 36).Value = ma10
ws.Cells(r, 37).Value = ma20
ws.Cells(r, 38).Value = ma60
ws.Cells(r, 39).Value = ma120
ws.Cells(r, 40).Value = bbAvg + 2 * bbStd
ws.Cells(r, 41).Value = bbAvg
ws.Cells(r, 42).Value = bbAvg - 2 * bbStd
' --- 봉 차트 계산 영역 추가 ---
Dim minuteNow As Date: minuteNow = Int(Now * 24 * 60) / (24 * 60)
' Helper function: 봉 생성 함수
For Each functionType In Array(1, 5, 10) ' 1분봉, 5분봉, 10분봉
rStart = 7
For rr = r - 1 To 7 Step -1
If ws.Cells(rr, 2).Value = "" Then Exit For
If IsDate(ws.Cells(rr, 2).Value) Then
If TimeValue(ws.Cells(rr, 1).Value) <= TimeSerial(Hour(Now), Minute(Now) - functionType, 0) Then
rStart = rr + 1
Exit For
End If
End If
Next rr
' 시가, 종가, 고가, 저가 계산
If r >= rStart Then
Set priceRange = ws.Range("E" & rStart & ":E" & r)
Set volRange = ws.Range("I" & rStart & ":I" & r)
Dim o As Double, h As Double, l As Double, c As Double, v As Double
o = ws.Cells(rStart, 5).Value
h = WorksheetFunction.Max(priceRange)
l = WorksheetFunction.Min(priceRange)
c = ws.Cells(r, 5).Value
v = WorksheetFunction.Sum(volRange)
' 결과 셀 위치: 1분봉(열 43), 5분봉(열 44), 10분봉(열 45)
Select Case functionType
Case 1: ws.Cells(r, 43).Value = c ' 1분봉 종가로 표시
Case 5: ws.Cells(r, 44).Value = c
Case 10: ws.Cells(r, 45).Value = c
End Select
End If
Next
If currClose > prevHigh Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📥 매수"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
End If
If ws.Cells(r - 5, 51).Value = "📥 매수" Then
Dim buyPrice As Double: buyPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose >= buyPrice * 1.02 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
ElseIf currClose <= buyPrice * 0.99 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
End If
End If
End Sub📝 적용해 보시고 모르는것 있으시면 댓글 달아주세요. 확인해서 알려드릴께요 !!!
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