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✅ 백데이터(BackData)란?
백데이터란 과거의 시장 데이터, 즉 주가/체결/호가/잔량/미결제약정 등의 정보를 저장한 데이터로서,
선물옵션 자동매매 시스템에서 전략을 개발하거나 검증할 때 반드시 필요한 데이터입니다.
📌 백데이터 예시 (일별 저장)
| 날짜 | 종목코드 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
| 2025-04-05 | 101Q3000 | 297.50 | 300.20 | 295.80 | 298.90 | 152,300 계약 |
🧠 왜 백데이터가 중요한가?
1. 전략 검증 (백테스트)의 핵심 재료
자동매매 프로그램은 단순히 코드를 짜는 것만으로는 수익을 낼 수 없습니다.
“이 전략이 과거에 잘 작동했는가?”를 검증하는 것이 가장 중요합니다.
🔎 VB.NET으로 만든 트레이딩 시스템이
영웅문4 OpenAPI를 통해 수집한 백데이터를 기반으로 과거 조건 충족 시 수익률을 분석할 수 있습니다.
2. 실제 주문 로직에 데이터 기반 의사결정
실시간 매매 시, 과거 같은 조건에서 어떤 흐름이 있었는지에 따라
매수/매도/보류를 판단할 수 있습니다.
✅ 예)
- 과거 10일간 RSI 70 이상일 때 80% 하락
- 거래량 급증 후 평균 2틱 상승
→ 이런 통계는 모두 백데이터를 통해 확인할 수 있습니다.
3. 시뮬레이션 및 AI 트레이딩 개발에 활용
딥러닝, 머신러닝 기반의 주식 트레이딩 시스템은 대량의 학습 데이터가 필요합니다.
이때 백데이터는 AI 모델 훈련의 가장 기본적인 자료가 됩니다.
💡 미래에는 GPT 기반 자동 조건 생성, 강화학습 기반 포지션 관리까지 확장 가능!
💾 백데이터를 일별로 저장하면 좋은 이유
| 저장방식 | 장점 |
| 일별 저장 | 디버깅/분석/통계 연산 속도 향상, 파일 관리 용이 |
| 압축 백업 | 과거 데이터를 클라우드나 NAS에 안전하게 보관 가능 |
| 분할 학습 | 딥러닝 트레이닝 시 월별 또는 테마별 학습이 가능 |
📁 예시 저장 경로
markdown
📂 /BackData/
├─ futures_20250405.csv
├─ futures_20250406.csv
└─ options_20250405.csv🔧 향후 개발된 프로그램에서 백데이터를 어떻게 활용할 수 있나?
1. 백테스트 모듈에서 직접 불러오기
vb.net
Dim dt As DataTable = LoadCsv("BackData\futures_20250405.csv")
For Each row In dt.Rows
' 조건 적용 및 결과 비교
Next2. 조건 매매 성능 비교
- 조건식 A: 고가 돌파 전략
- 조건식 B: 거래량 상승 전략
백데이터로 각 전략을 자동 검증 후 승률 비교 가능
3. AI 자동 조건 생성 및 평가
- GPT 기반 조건 자동 생성
- 학습 결과로 “수익 기대 조건”만 추출
- 향후 조건식 자동 추천 기능 개발 가능
📌 마무리 요약: 백데이터는 “자동매매의 눈”이다!
| 항목 | 내용 |
| 백데이터의 정의 | 과거 주가, 체결, 잔량 등의 거래 정보 기록 |
| 저장 방식 | 일자별 CSV 또는 DB로 분할 저장 |
| 주요 활용처 | 전략 백테스트, 실시간 판단, AI 학습 |
| 향후 확장성 | 조건추천, 자동 리스크관리, 포트폴리오 최적화 등 |
🔗 참고링크
✅ 실시간 주문 로직에 백데이터를 활용한 예시 (분봉 + 볼린저밴드)
📌 실전 예시: 조건 기반 매수/매도 판단
💡 조건:
- 1분봉 기준
- 현재가가 볼린저밴드 하단을 이탈했을 때 매수
- 상단을 터치했을 때 매도
(통계적으로 "평균회귀" 성향을 가진 전략)
✅ 1분봉 실시간 저장 방식 (일별 저장)
vb.net
' 1분마다 봉 데이터 저장
Sub SaveMinuteCandle(code As String, price As Double, volume As Integer)
Dim now = DateTime.Now
Dim fileName = $"BackData\{code}_{now:yyyyMMdd}_1min.csv"
Dim line = $"{now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss},{price},{volume}"
File.AppendAllText(fileName, line & vbCrLf)
End Sub
📁 저장 예시:
BackData/
├─ 101Q3000_20250407_1min.csv
→ 2025-04-07 09:01:00,298.25,3200
→ 2025-04-07 09:02:00,297.90,4500✅ 볼린저 밴드 계산 로직 (VB.NET 간단 구현)
📌 기본 구성
- 중심선 = 이동평균 (SMA)
- 상단 밴드 = SMA + 2σ
- 하단
vb.net
Function CalculateBollingerBands(prices As List(Of Double)) As (Double, Double, Double)
Dim period = 20
If prices.Count < period Then Return (0, 0, 0)
Dim recent = prices.Skip(prices.Count - period).Take(period).ToList()
Dim avg = recent.Average()
Dim std = Math.Sqrt(recent.Select(Function(p) (p - avg) ^ 2).Sum() / period)
Dim upper = avg + 2 * std
Dim lower = avg - 2 * std
Return (lower, avg, upper)
End Function
✅ 조건 만족 시 자동 매매 실행
vb.net
Sub EvaluateAndTrade(prices As List(Of Double), currentPrice As Double, code As String)
Dim (lower, middle, upper) = CalculateBollingerBands(prices)
If currentPrice <= lower Then
SendOrderBuy(code) ' 하단 이탈 → 매수
ElseIf currentPrice >= upper Then
SendOrderSell(code) ' 상단 터치 → 매도
End If
End Sub
📊 실시간 전략 적용 흐름도
- 실시간 체결가 수신 (OnReceiveRealData)
- 1분 단위 Candle 저장 (SaveMinuteCandle)
- 최근 20개 분봉 → Bollinger 계산
- 현재가가 하단/상단 밴드 돌파 → 자동 주문 실행
🧠 이 전략의 의미
| 요소 | 설명 |
| 분봉 저장 | 단타 전략, 스케일링 전략에 필수 |
| 볼린저밴드 | 변동성 기반 추세 반전 판단에 매우 유용 |
| 자동 매매 조건화 | 실시간 가격이 하단/상단을 터치하면 자동으로 매수/매도 |
| 백데이터 활용 | 같은 전략을 과거 데이터로 테스트할 수 있으며, 추후 성능 개선에도 활용 가능 |
✍️ 요약: VB.NET + 영웅문4에서 백데이터 기반 실시간 조건 매매를 하려면?
| 구성요소 | 설명 |
| 1분봉 저장 | SaveMinuteCandle()로 분봉 백데이터 누적 저장 |
| 볼린저밴드 계산 | CalculateBollingerBands()로 조건 처리 |
| 자동 주문 실행 | 조건 만족 시 SendOrderBuy() 또는 SendOrderSell() 실행 |
| 향후 활용 가능성 | 백테스트, 조건 최적화, AI 연동 등 다양한 확장성 확보 가능 |
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