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실제로 매도 시그널이 먼저 발생하는 경우는 매우 많고 중요합니다.
그런데 현재 코드 흐름은 "매수 먼저 → 이후 매도(익절/손절)"만 전제하고 있어, 공매도 시나리오나 매도 시그널 독립 감지는 빠져 있는 구조입니다.
✅ 현재 구조 요약 (한계)
현재 로직은 다음과 같이 구성되어 있습니다:
현재 흐름:
- 매수 시그널 감지 → 매수 기록 (📥 매수)
- 몇 틱 후 → 익절/손절 조건 감지 시 → 📤 매도(익절/손절)
- "매도 시그널"이 발생해도, 매수 포지션이 없으면 아무 반응 없음
❗문제점
조건문제 설명
| 📤 매도 시그널이 먼저 발생 | 하지만 보유 포지션이 없다고 가정되어 무시됨 |
| 공매도 전략 테스트 불가능 | 시뮬레이션 시 숏 포지션 조건 테스트 불가 |
| 백테스트 정확도 저하 | 조건식은 존재하지만 반응하지 않음 |
✅ 해결 방향: 매도 포지션도 "독립적"으로 감지하고 처리해야 함
🧠 목표:
- 📤 매도 시그널이 먼저 나올 수 있다 → 그때는 매도 진입 (숏 포지션)
- 이후 가격이 내려가면 익절, 올라가면 손절 (반대 로직)
✅ 개선된 매수/매도 감지 판단 구조
vba
Sub 조건매매_매수매도판단(r As Long)
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim currClose As Double: currClose = ws.Cells(r, 5).Value
Dim signalText As String: signalText = ws.Cells(r, 50).Value
' 📥 매수 진입 조건
If signalText Like "*매수 시그널*" Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📥 매수"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
' 📤 매도 진입 조건 (공매도)
ElseIf signalText Like "*매도 시그널*" Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 공매도"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매도진입가
' 📈 익절/손절 판별: 직전 매수 포지션 기준
ElseIf ws.Cells(r - 5, 51).Value = "📥 매수" Then
Dim buyPrice As Double: buyPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose >= buyPrice * 1.02 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
ElseIf currClose <= buyPrice * 0.99 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📤 매도(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
End If
' 📉 숏포지션 기준 익절/손절 판별
ElseIf ws.Cells(r - 5, 51).Value = "📤 공매도" Then
Dim sellPrice As Double: sellPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose <= sellPrice * 0.98 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📥 환매수(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((sellPrice - currClose) / sellPrice, "0.00%")
ElseIf currClose >= sellPrice * 1.01 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "📥 환매수(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((sellPrice - currClose) / sellPrice, "0.00%")
End If
End If
End Sub📊 엑셀 열 확장 예시
| 열 | 설명 |
| 50 | 조건 시그널 (📥 매수 시그널 - 고가 돌파 등) |
| 51 | 포지션 상태 (📥 매수, 📤 공매도, 📤 매도(익절), 📥 환매수(익절) 등) |
| 52 | 진입가 |
| 53 | 청산가 |
| 54 | 수익률 |
✅ 정리
| 시나리오 | 동작 |
| 매수 시그널 → 매수 → 익절/손절 | 기존 구조 그대로 |
| 매도 시그널 → 공매도 → 익절/손절 | ✨ 추가된 개선 구조로 처리 가능 |
📘전체 Excel VBA 소스 코드
vba
' 모듈 전체: 실시간 수집 + 기술분석 계산 + 버튼 제어
Dim isRunning As Boolean
Dim startTime As Double
Dim nextRunTime As Date
Dim rStart As Long, rr As Long
Dim priceRange As Range, volRange As Range
Dim functionType As Variant
'시작
Sub 시작버튼_Click()
If isRunning Then Exit Sub
isRunning = True
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "기록반복"
End Sub
'중지
Sub 중지버튼_Click()
If isRunning Then
On Error Resume Next
Application.OnTime EarliestTime:=nextRunTime, Procedure:="기록반복", Schedule:=False
isRunning = False
MsgBox "수집이 중지되었습니다.", vbInformation
End If
End Sub
'초기화
Sub 초기화버튼_Click()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
If MsgBox("데이터를 초기화할까요?", vbYesNo + vbQuestion, "초기화 확인") = vbYes Then
ws.Rows("7:" & ws.Rows.Count).ClearContents
MsgBox "초기화 완료!"
End If
End Sub
'반복 호출
Sub 기록반복()
If Not isRunning Then Exit Sub
' 장 종료 여부 확인
If Time > TimeSerial(15, 45, 0) Then
isRunning = False
MsgBox "장이 종료되었습니다. 수집을 자동 중지합니다.", vbExclamation
Exit Sub
End If
' 실시간 데이터 저장
기록저장
' 다음 예약
nextRunTime = Now + TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime EarliestTime:=nextRunTime, Procedure:="기록반복", Schedule:=True
End Sub
' 실시간 데이터 저장 + 기술지표 계산(이동평균선,볼린저밴드)
Sub 기록저장()
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim r As Long: r = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
' 실시간 수집 (6행 기준 DDE 데이터 사용)
ws.Cells(r, 1).Value = "'" & Format(Now, "yyyy/mm/dd") ' 일자
ws.Cells(r, 2).Value = Format(Now, "hh:nn:ss") ' 시간
ws.Cells(r, 3).Value = ws.Range("C6").Value ' 종목코드
ws.Cells(r, 4).Value = ws.Range("D6").Value ' 종목명
ws.Cells(r, 5).Value = ws.Range("E6").Value ' 현재가
ws.Cells(r, 6).Value = ws.Range("F6").Value ' 기준가
ws.Cells(r, 7).Value = ws.Range("G6").Value ' 전일대비
ws.Cells(r, 8).Value = ws.Range("H6").Value ' 등락률
ws.Cells(r, 9).Value = ws.Range("I6").Value ' 거래량
ws.Cells(r, 10).Value = ws.Range("J6").Value ' 거래대금
ws.Cells(r, 11).Value = ws.Range("K6").Value ' 체결량
ws.Cells(r, 12).Value = ws.Range("L6").Value ' 체결강도
ws.Cells(r, 13).Value = ws.Range("M6").Value ' 상한가
ws.Cells(r, 14).Value = ws.Range("N6").Value ' 하한가
ws.Cells(r, 15).Value = ws.Range("O6").Value ' 시가
ws.Cells(r, 16).Value = ws.Range("P6").Value ' 고가
ws.Cells(r, 17).Value = ws.Range("Q6").Value ' 저가
ws.Cells(r, 18).Value = ws.Range("R6").Value ' 종가
ws.Cells(r, 19).Value = ws.Range("S6").Value ' 전일종가
ws.Cells(r, 20).Value = ws.Range("T6").Value ' 우선매도잔량
ws.Cells(r, 21).Value = ws.Range("U6").Value ' 우선매수잔량
ws.Cells(r, 22).Value = ws.Range("V6").Value ' 우선매도건수
ws.Cells(r, 23).Value = ws.Range("W6").Value ' 우선매수건수
ws.Cells(r, 24).Value = ws.Range("X6").Value ' 총매도잔량
ws.Cells(r, 25).Value = ws.Range("Y6").Value ' 총매수잔량
ws.Cells(r, 26).Value = ws.Range("Z6").Value ' 총매도건수
ws.Cells(r, 27).Value = ws.Range("AA6").Value ' 총매수건수
ws.Cells(r, 28).Value = ws.Range("AB6").Value ' 미결제약정
ws.Cells(r, 29).Value = ws.Range("AC6").Value ' 미결제전일대비
ws.Cells(r, 30).Value = ws.Range("AD6").Value ' 이론가
ws.Cells(r, 31).Value = ws.Range("AE6").Value ' 전일시가
ws.Cells(r, 32).Value = ws.Range("AF6").Value ' 전일고가
ws.Cells(r, 33).Value = ws.Range("AG6").Value ' 전일저가
' 기술 분석 (현재가: 열 6 기준)
Dim ma5 As Double, ma10 As Double, ma20 As Double, ma60 As Double, ma120 As Double
Dim bbAvg As Double, bbStd As Double
Dim hasEnoughData As Boolean: hasEnoughData = False
On Error Resume Next
If r >= 6 + 120 Then hasEnoughData = True
If Not hasEnoughData Then Exit Sub
On Error GoTo 0
' 이동평균선
ma5 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 4 & ":E" & r))
ma10 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 9 & ":E" & r))
ma20 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 19 & ":E" & r))
ma60 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 59 & ":E" & r))
ma120 = WorksheetFunction.Average(ws.Range("E" & r - 119 & ":E" & r))
' 볼린저 밴드
Set last20 = ws.Range("E" & r - 19 & ":E" & r)
bbStd = WorksheetFunction.StDev(last20)
bbAvg = ma20
' 결과 화면 디스플레이 (열 순서: 35 ~ 42)
ws.Cells(r, 35).Value = ma5
ws.Cells(r, 36).Value = ma10
ws.Cells(r, 37).Value = ma20
ws.Cells(r, 38).Value = ma60
ws.Cells(r, 39).Value = ma120
ws.Cells(r, 40).Value = bbAvg + 2 * bbStd
ws.Cells(r, 41).Value = bbAvg
ws.Cells(r, 42).Value = bbAvg - 2 * bbStd
' --- 봉 차트 계산 영역 추가 ---
Dim minuteNow As Date: minuteNow = Int(Now * 24 * 60) / (24 * 60)
' Helper function: 봉 생성 함수
For Each functionType In Array(1, 5, 10) ' 1분봉, 5분봉, 10분봉
rStart = 7
For rr = r - 1 To 7 Step -1
If ws.Cells(rr, 2).Value = "" Then Exit For
If IsDate(ws.Cells(rr, 2).Value) Then
If TimeValue(ws.Cells(rr, 1).Value) <= TimeSerial(Hour(Now), Minute(Now) - functionType, 0) Then
rStart = rr + 1
Exit For
End If
End If
Next rr
' 시가, 종가, 고가, 저가 계산
If r >= rStart Then
Set priceRange = ws.Range("E" & rStart & ":E" & r)
Set volRange = ws.Range("I" & rStart & ":I" & r)
Dim o As Double, h As Double, l As Double, c As Double, v As Double
o = ws.Cells(rStart, 5).Value
h = WorksheetFunction.Max(priceRange)
l = WorksheetFunction.Min(priceRange)
c = ws.Cells(r, 5).Value
v = WorksheetFunction.Sum(volRange)
' 결과 셀 위치: 1분봉(열 43), 5분봉(열 44), 10분봉(열 45)
Select Case functionType
Case 1: ws.Cells(r, 43).Value = c ' 1분봉 종가로 표시
Case 5: ws.Cells(r, 44).Value = c
Case 10: ws.Cells(r, 45).Value = c
End Select
End If
Next
조건매매시그널_감지 r
' 조건 시그널 감지
조건매매시그널_감지 r
' ? 매수/매도 조건 처리 추가
조건매매_매수매도판단 r
End Sub
' 조건 시그널 감지 예시
Sub 조건매매시그널_감지(r As Long)
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim currClose As Double: currClose = ws.Cells(r, 5).Value ' 현재가
Dim prevHigh As Double: prevHigh = ws.Cells(r - 1, 16).Value ' 이전봉 고가
Dim prevLow As Double: prevLow = ws.Cells(r - 1, 17).Value ' 이전봉 저가
Dim prevVols As Range: Set prevVols = ws.Range("I" & r - 5 & ":I" & r - 1)
Dim volAvg As Double: volAvg = WorksheetFunction.Average(prevVols)
Dim currVol As Double: currVol = ws.Cells(r, 9).Value
' 시그널 조건
If currClose > prevHigh Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 고가 돌파"
ElseIf currClose < prevLow Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 저가 이탈"
ElseIf currVol > volAvg * 2 Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 거래량 급증"
End If
End Sub
Sub 조건매매시그널_감지(r As Long)
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim currClose As Double: currClose = ws.Cells(r, 5).Value
Dim prevHigh As Double: prevHigh = ws.Cells(r - 1, 16).Value
Dim prevLow As Double: prevLow = ws.Cells(r - 1, 17).Value
Dim prevVols As Range: Set prevVols = ws.Range("I" & r - 5 & ":I" & r - 1)
Dim volAvg As Double: volAvg = WorksheetFunction.Average(prevVols)
Dim currVol As Double: currVol = ws.Cells(r, 9).Value
If currClose > prevHigh Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 매수 시그널 - 고가 돌파"
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매수"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
ElseIf currClose < prevLow Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 매도 시그널 - 저가 이탈"
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매도"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매도가
ElseIf currVol > volAvg * 2 Then
ws.Cells(r, 50).Value = "?? 변동 시그널 - 거래량 급증"
'ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매수"
'ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
End If
End Sub
Sub 조건매매_매수매도판단(r As Long)
Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim currClose As Double: currClose = ws.Cells(r, 5).Value
Dim signalText As String: signalText = ws.Cells(r, 50).Value
' ?? 매수 진입 조건
If signalText Like "*매수 시그널*" Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매수"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매수가
' ?? 매도 진입 조건 (공매도)
ElseIf signalText Like "*매도 시그널*" Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매도"
ws.Cells(r, 52).Value = currClose ' 매도진입가
' ?? 익절/손절 판별: 직전 매수 포지션 기준
ElseIf ws.Cells(r - 5, 51).Value = "?? 매수" Then
Dim buyPrice As Double: buyPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose >= buyPrice * 1.02 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매도(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
ElseIf currClose <= buyPrice * 0.99 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 매도(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((currClose - buyPrice) / buyPrice, "0.00%")
End If
' ?? 숏포지션 기준 익절/손절 판별
ElseIf ws.Cells(r - 5, 51).Value = "?? 매도" Then
Dim sellPrice As Double: sellPrice = ws.Cells(r - 5, 52).Value
If currClose <= sellPrice * 0.98 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 환매수(익절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((sellPrice - currClose) / sellPrice, "0.00%")
ElseIf currClose >= sellPrice * 1.01 Then
ws.Cells(r, 51).Value = "?? 환매수(손절)"
ws.Cells(r, 53).Value = currClose
ws.Cells(r, 54).Value = Format((sellPrice - currClose) / sellPrice, "0.00%")
End If
End If
End Sub반응형